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大数据挖掘

OB电竞:搜集文本发掘考虑系列专题之二
2022-09-04 01:53:51 | 来源:OB电竞官网 作者:ob电竞官网下载

  咱们行使搜集文本开采的本事,从研讨申报中读取宏观经济数据的预测值,并取中位数行为宏观经济数据的一概预期。正在推算宏观经济数据一概预期时,咱们必要对数据举行必然的筛选:咱们只正在上月的宏观经济数据揭晓后和本月的宏观经济数据揭晓前(搜罗本月的宏观经济数据揭晓当天)这段年华内推算本月的宏观经济数据一概预期,进一步地,咱们只统计过去30个天然日内的预测值。一个机构的多次预测,咱们只取结尾一次的预测值。正在此根底上,对待原文沟通的预测,咱们只取个中的一条。

  有些宏观经济数据的一概预期正确性较高,如CPI和PPI。CPI的一概预期较量亲密揭晓值,况且越邻近揭晓日的一概预期值越亲密揭晓值,CPI的一概预期正在上一期的CPI揭晓后5个贸易日后就仍然较量正确了;PPI的一概预期正确性略低于CPI,但正在倾向上和拐点的推断上仍然很正确的。另极少宏观经济数据的一概预期正确性较低,如工业增添值。

  上个月的PPI揭晓值的倾向和改日一个月沪深300指数的倾向存正在较为明明的负合系干系。从2004年至今,用上个月的PPI揭晓值举行择时成果很不错,然则从2011年此后,择时的成果有所降落,PPI揭晓值下跌后,股市上涨的概率仍然消浸为50%。

  另一方面,CPI从短期来是一个同步目标。本月的CPI揭晓值的倾向和改日一个月沪深300指数的倾向存正在必然的正合系干系。从2010年7月此后,用当月CPI揭晓值的测试成果好于用上个月PPI揭晓值的择时成果。另表,用当月CPI揭晓值的择时成果比用上个月CPI揭晓值的择时成果要好87.87%。

  因为当月CPI的一概预期正在上个月的CPI揭晓后5个贸易日后就仍然较量正确了,于是咱们能够用CPI的一概预期取代CPI的揭晓值来择时。咱们用当月CPI的一概预期和上个月CPI的揭晓值举行较量,推断其是上升仍然降落。假设当CPI一概预期的倾向改换时,咱们举行为态择时,其择时成果会更好,从2010年至今的收益率为14.06%。

  结尾,咱们将CPI一概预期动态择时本事和上个月的PPI揭晓值择时本事相勾结。假设上个月的PPI下跌且本月CPI一概预期上涨,则看多;假设上个月的PPI上涨且本月CPI不断预期下跌,则看空,不然看平。不应许做空时,从2010年至今的收益率为28.35%;应许做空时,从2010年至今的收益率为62.70%。

  咱们将工业增添值和CPI及PPI一块用于择时:当工业增添值揭晓后,假设工业增添值低于预期,则空仓或做空;假设工业增添值高于预期,则保存原有仓位褂讪。正在CPI揭晓后5个贸易日的时期,再按照CPI的一概预期和上个月的PPI举行择时。不应许做空时,从2010年至今的收益率为37.93%;应许做空时,从2010年至今的收益率为93.01%。

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